Kontrakty terminowe i opcje

John Hull

Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osoacute,b interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentoacute,w, profesjonalistoacute,w. Omoacute,wione zostały tu miedzy innymi ogoacute,lne zasady działania rynkoacute,w terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktoacute,w forward i futures, wykorzystanie kontraktoacute,w futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynkoacute,w opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych. nbsp, Każdy z rozdziałoacute,w zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zaroacute,wno dla wykładowcoacute,w, jak i tych, ktoacute,rzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Kontrakty terminowe i opcje Johna Hulla to najbardziej znane na zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, ktoacute,re z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansoacute,w, w tym roacute,wnież w naszym kraju. Spis treści Wprowadzenie Kontrakty futures i forward Mechanizmy działania rynkoacute,w transakcji terminowych Obliczanie cen futures i forward Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futures Procentowe kontrakty futures Transakcje swapowe Kontrakty opcyjne Mechanizmy działania rynkoacute,w opcji Podstawowe właściwości opcji na akcje Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje Wstęp do analizy drzew dwumianowych Blacka-Scholesa model wyceny opcji Opcje na indeksy i waluty Opcje na kontrakty futures Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie kontraktoacute,w opcyjnych Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowych zaburzenia modelu Blacka-Scholesa Opcje procentowe